Калькулятор банкролла Aviator: смоделируйте свою сессию заранее
Введите банкролл, ставку и целевой кэшаут — инструмент прогонит 3000 симулированных сессий по задокументированной формуле вероятностей и покажет, как в среднем ведёт себя депозит.
Как пользоваться калькулятором
Задайте четыре параметра: стартовый банкролл, размер ставки за раунд, целевой коэффициент кэшаута (на котором авто-кэшаут забирает выигрыш) и число раундов в сессии. Нажмите «Запустить симуляцию» — инструмент выполнит 3000 независимых прогонов сессии и покажет усреднённую статистику, пример одной из смоделированных кривых банкролла и распределение итоговых результатов по всем 3000 попыткам.
Что показывает модель
В основе — та же приближённая формула, что разобрана на странице RTP и честность: вероятность того, что раунд долетит хотя бы до множителя M, оценивается как ≈0.97 / M. Эта формула откалибрована так, что при любом целевом коэффициенте кэшаута матожидание одной ставки остаётся примерно одинаковым — около −3% от её размера. Поэтому вне зависимости от того, какой целевой множитель вы зададите в калькуляторе, средний итог по 3000 симуляциям всегда будет тяготеть к одному и тому же проценту потерь от общей суммы, поставленной за сессию — меняется только разброс (волатильность) результата, что хорошо видно по ширине гистограммы распределения.
Низкий целевой кэшаут (x1.2–x1.5)
Узкая гистограмма, результаты сессий похожи друг на друга — низкая волатильность.
Средний целевой кэшаут (x2–x5)
Гистограмма шире, случаются как заметные плюсы, так и полные сливы банкролла.
Высокий целевой кэшаут (x10+)
Очень широкое распределение: чаще всего — полная потеря ставок в сессии, но изредка — кратный рост банкролла.
Подробный разбор того, что тактики кэшаута реально меняют (а что нет), — на странице стратегии Aviator.
Частые вопросы
Можно ли использовать этот калькулятор, чтобы предсказать следующий раунд?
Нет. Калькулятор не связан с реальным сервером игры и не имеет доступа к текущим раундам — это отдельная статистическая модель для образовательных целей, показывающая усреднённое поведение на больших выборках, а не прогноз для конкретного следующего раунда.
Почему средний итог симуляции почти всегда меньше стартового банкролла?
Потому что модель честно воспроизводит отрицательное матожидание игры (house edge около 3%) — на длинной дистанции ставок депозит в среднем уменьшается, независимо от выбранной тактики кэшаута. Подробнее — в разделе матожидание.
Почему при одинаковых входных данных результат немного отличается при повторном запуске?
Каждый запуск — это 3000 новых случайных симуляций, поэтому конкретные цифры чуть колеблются от запуска к запуску, как и в реальной игре. Общая картина (средний процент потерь, форма распределения) при этом остаётся стабильной.